PREDIKSI RETURN KURS RUPIAH TERHADAP DOLAR AMERIKA DENGAN MENERAPKAN MODEL ARIMA DAN GARCH

Abstract

Penelitian ini memprediksi return kurs rupiah terhadap dolar Amerika pada masa yang akan datang dengan menerapkan dua model yaitu ARIMA dan GARCH. Model ARIMA mengasumsikan mean bersyarat tidak nol, sedangkan GARCH mean bersyaratnya nol. Selanjutnya, varian bersyarat model ARIMA konstan, sedangkan GARCH tidak konstan. Dengan menerapkan kriteria AIC dan SC pada masing-masing model, diperoleh model ARIMA(0,1,1) dan GARCH (1,1). Berdasarkan perhitungan RMSE, MAE, dan MAPE,  ARIMA(0,1,1) yang paling kecil. Dengan demikian, model ARIMA(0,1,1) yang paling baik untuk memprediksi return kurs rupiah terhadap dolar Amerika.

Kata Kunci : Prediksi, ARIMA, GARCH